Instalación de Pygame


La instalación del conjunto de módulos que se incluyen en la librería Pygame es bastante sencilla pero depende del sistema operativo que emplees:

Ubuntu/Linux


Generalmente, tu gestor de paquetes te lo puede instalar automáticamente. En Ubuntu, puedes ir al menú Sistema -> Administración -> Gestor de paquetes Synaptic y allí buscar pygame y marcar para instalar.
Otra forma es abrir una terminal (Aplicaciones -> Accesorios -> Terminal) y teclear
sudo apt-get install pygame
Te pedirá tu contraseña de administrador (igual que en el primer caso), la introduces y listo.

Mac OS X


Si acudes a la web del proyecto, en el apartado de Downloads encontrarás el enlace adecuado para tu sistema. Elige la versión que desees y se descargará el instalador que deberás ejecutar desde tu disco duro para disponer de Pygame en tu equipo.

Windows


Mirar aquí.